Estrategia
Orden Perfecto
Por
Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director www.tutores-fx.com
2010
Un placer llegar a todos ustedes nuevamente y esta ves
para mostrarles (después de varios meses de paciente
seguimiento) una estrategia que puede ser una útil
herramienta en su trading. Me refiero a la estrategia
del Orden Perfecto que pertenece a Kathy Lien y la pueden
encontrar en el libro “Trading diario en el Mercado
de Divisas”. Bueno a decir verdad le he realizado
algunos cambios a la estrategia (espero que Kathy no
se moleste mucho conmigo) no son cambios de esencia
sino de optimización. Igual y como siempre les
suelo decir “primero prueben las estrategias en
sus Backtesting y luego en las demos”. Es el mejor
consejo antes coger una cuenta real sin la debida preparación
y de ir perdiendo dinero de forma absurda y sin sentido.
Lean con atención, a mi gusto personal esta estrategia
es un interesante sistema de trading sin embargo no
olviden que “no existen los sistemas mágicos
ni aquellos que lo volverán millonario”.
Vea el trading de forex como la oportunidad de gestionar
un sistema estadístico y a partir de ahí;
ir mejorándolo según el mercado lo vaya
permitiendo. No hay recetas milagrosas en este negocio.
Yo solo conozco la receta del trader que practica, investiga
y trabaja duro. ¿Cómo todo en la vida
no? ¿O Ud. piensa que el trading es distinto
a la vida y se pueden encontrar atajos? Vamos a la estrategia:
Indicadores
y contexto a usar:
1.
Necesitaremos SMA de 10, 50, 100 y de 200 periodos.
2. RSI de 14 periodos.
3. Trabajar en graficas de 4horas, 1 día y semanales.
No recomiendo graficas menores.
En la VENTA:
Lo
básico es que se las SMA’s se encuentren
ALINEADAS y todas DESCENDENTES formando ángulos
de 30 o de 45 grados de inclinación hacia abajo.
En la parte más alta estará la de 200
(rosado); 100 (azul); 50 (rojo) y finalmente la de 10
(verde claro) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL
por lo tanto es importante que confirmen todas el orden
y la inclinación. Paralelamente será muy
importante que el RSI de 14 periodos venga cayendo de
arriba hacia abajo y cortando la zona de sobreventa.
Es clave de que el RSI muestre una caída significativa
y no lateralizando, porque eso nos dirá que la
tendencia a la baja es bastante fuerte. Otro aspecto
básico es el saber para la semana en donde se
abre la operación (y para las siguientes semanas)
si el par a operar esta en una fuerte caída o
debilitamiento. Por ejemplo si abren una posición
de venta del EUR/USD deberán revisar los fundamentales
que vendrán al menos en los próximos 15
dias en sus calendarios de noticias y tener una idea
clara si Europa estará debilitándose (por
lo tanto el euro depreciándose) y USA mostrando
buenos datos macro (con lo cual el dólar se apreciara).
Ambas situaciones son claves para el éxito de
la operación.
Por
favor no sean ingenuos al pensar que las estrategias
solo funcionan con el análisis técnico.
¡Por favor! Si ustedes piensan asi, solo demostraran
que serán potenciales perdedores en el trading.
Entiendan de que las divisas se mueven por medio de
las noticias macro (los países), y los especuladores
(que abundan). Un trader necesita saber que contexto
están pisando sino esta jugando al casino o a
lanzar monedas sin sentido. Insisto. No les pido que
sean expertos fundamentalistas, solamente de que sepan
que viene hacia delante y para ello leer lo que hay
en los calendarios de noticias. Esto no les va generar
ningún derrame cerebral. Todo lo contrario; estarán
más seguros de aplicar la estrategia (o no hacerla)
o esperar alguna corrección del mercado. Estarán
operando con criterio si tienen una idea clara del panorama
económico. Nunca lo olviden.
Ejemplo 1: EUR/USD
El
28 de Enero del 2010 el EUR/USD mostró un “Orden
Perfecto” como se puede apreciar en la Grafica
1. Sabemos que los datos macro estaban golpeando duramente
al euro y cada día salían mejores indicadores
para Norteamérica con lo cual la estrategia iba
de la mano con la información fundamental.
Grafica
1
Entramos en Venta de EUR/USD en el precio de 1.4000.
Las SMA’s estaban todas inclinadas y descendentes
y de la misma forma el RSI. Al ser una estrategia de
mediano plazo lo mejor es usar stop’s razonables
que le permitan tener maniobra y sobretodo aguantar
las correcciones del mercado. Para un par como el EUR/USD
podríamos estar hablando de 100 a 180 pip’s
de stop. Vean como se movió el EUR/USD para los
dias siguientes y cuanto cayo en la Grafica 2.
Grafica
2
Ud
puede aplicar hasta 4 formas de Gestión de Capital
a fin de salir de la operación eficientemente:
Ejemplo 2: GBP/USD
Observen
el interesante alineamiento que mostró el GBP/USD
en graficas de 4 horas. Todas las SMA’s están
inclinadas y mirando hacia abajo. Por otro lado el RSI
también rompe de forma contundente e inclinadamente
la zona de sobreventa. Recalco (y no me canso de recordarles)
que deben de conocer el contexto donde operan y saber
si las noticias venideras seguirán siendo malas
para el Reino Unido y buenas para USA. La Grafica 3
muestra la entrada de venta en 1.6700 aprox. Esperando
de que la GBP/USD siga descendiendo.
Grafica
3
Tengan en cuenta de que los 4 criterios de gestión
de capital no son reglas estáticas ni rígidas.
Deben ser usadas deacuerdo al contexto de operación.
Fíjense; si Ud es un operador de mediano plazo
es muy posible que siempre pueda llegar a obtener una
relación de rentabilidad de 1 a 3. Normalmente
las estrategias de mediano plazo lo permiten y es completamente
posible mantenerlo en el tiempo. Las personas mas conservadoras
se inclinaran mas por correr el stop (esto ya va con
la personalidad de cada trader); sin embargo se corren
el riesgo de cerrar muy pronto las posiciones y no dejar
“correr las ganancias”. Ahora bien, si mi
grafica me muestra un buen soporte historico que podría
ser una posible barrera para mi operación es
mejor no especular y asegurar lo ganado (dependiendo
también de que tan fuerte es esa zona de congestión).
Como ven hay muchos criterios para usar en la gestión
de capital y todos son universales para las diversas
estrategias que existen.
Grafica 4
Nuestro
estimado GBP/USD se fue en picada cual “caída
libre” de hecho se pudieron haber aplicado los
tres primero principios de gestión de capital
para salir. En la Grafica 4 vemos como el par cayo 2,100
pip’s lo que demuestra lo tendencial de esta estrategia.
Ejemplo
3: GBP/JPY
Mis
alumnos en clase me suelen preguntar si es bueno tradear
este tipo de par tan volátil y a veces tan impredecible.
Mi respuesta es siempre categórica primero aprendan
a operar pares conocidos (si son operadores novatos
con mayor razon) y luego que tengan cierta experiencia
pueden ver divisas mas volátiles. No hay porque
desesperarse cuando se trata de hacer trading y más
aun cuando se está en una etapa de aprendizaje.
Grafico
5
En
la Grafica 5 vemos como se cumplen la alineación
de las SMA’s; del RSI y claro siempre viendo los
fundamentales que saldrán esa semana y la siguiente.
Todo lo que sea en contra de la GBP nos servirá.
Y si el contexto para la libra es positivo no duden
en aguantar su entrada. Realicen su estrategia de la
mano con los fundamentales es mi mejor consejo siempre.
La entrada de venta la realizamos en 1.4650 (al cierre
de la vela).
Grafica
6
Después de 2 semanas vemos que el par ha tocado
como máxima caída la cantidad de 700 pips,
como se observa en la Grafica 6. Y sino fuese el caso
ha venido rangeando por lo menos para conseguir 400
pips. Muchos traders se preguntaran si este tipo de
operaciones se dan todos los dias. La respuesta es obvia,
no son todos los dias pero podrían ser dos o
tres veces al mes (eso a mi ya me parece bastante).
Sin embargo: ¿Aquí se trata de hacer pips
o de hacer muchas operaciones al mes? Esta claro que
apuntamos a ser eficientes y no usar métodos
que disparen a cualquier lado y sin sentido alguno.
En la COMPRA:
Lo
básico es que se las SMA’s se encuentren
ALINEADAS y todas ASCEDENTES formando ángulos
de 30 o de 45 grados de inclinación hacia arriba.
En la parte más alta estará la de 10 (verde
calor); 50 (rojo); 100 (azul) y finalmente la de 200
(rosado) periodos. Esta es una estrategia TENDENCIAL
por lo tanto es importante que confirmen todas el orden
y la inclinación. Paralelamente será muy
importante que el RSI de 14 periodos venga subiendo
de abajo hacia arriba y cortando la zona de sobrecompra.
Es clave de que el RSI muestre una subida significativa
y no lateralizando, porque eso nos dirá que la
tendencia a la alza es bastante fuerte.
Ejemplo
4: AUD/USD
Esta
ves en compra del Australiano, es notoria la alineación
y también las inclinaciones tanto de las SMA’s
como del RSI. Este movimiento se da desde inicios de
Setiembre del 2009 como muestra la Grafica 7.
Grafica
7
Es muy importante que se cumplan todos los requisitos
para entrar en esta estrategia y asi reduciremos el
número de posibles entradas fallidas. Por otra
parte (y como todo no es ideal) es bueno comentar los
siguiente. Si se fijan en la grafica y retroceden la
vista verán que para la primera semana de Agosto
del 2009 el AUD/USD dio muestras en la aplicación
de esta estrategia, sin embargo luego subir cerca de
150 pip’s hace una corrección de 180 pip’s
en contra. ¿Qué hacer para evitar la correcciones
del mercado que son casi inevitables? Tenemos solo dos
posibilidades. La primera será esperar que se
produzca una corrección y entrar en compra en
una zona de congestión como lo es la zona que
va entre el 0.8200 – 0,8100. Hacer esa variante
hace mas segura nuestra entrada, sin embargo es posible
que el par no regrese a la zona de congestión
(y eso es completamente posible).
Grafica
8
La
otra opción es colocar un stop más holgado
que soporte las noticias y las correcciones. El tema
aquí es no abusar con el Stop. Su uso es indispensable,
pero por más que estemos operando en el mediano
plazo no nos podemos confiar y pensar que la tendencia
siempre estará a nuestro favor. Como pueden apreciar
en la Grafica 8 el AUD/USD subió cerca de 800
pips y Ud pudo haber aplicado cualquiera de las formas
de gestión de capital mencionadas para cerrar.
Ejemplo
5: NZD/USD
Observado
la Grafica o vemos que el 3 de Agosto del 2009 el NZD/USD
presento una marcada subida entre todos los componentes
de esta estrategia. Si un operador estaba siguiendo
los datos de NZD también pudo haberse percatado
el buen momento de la economía del país
de la leche fresca (punto importante para saber el contexto).
Un dato a tener en cuenta es la importante subida que
realizo el RSI mostrando la marcada tendencia alcista
del par. Para esas fechas la economía de USA
también mostraba un fuerte debilitamiento lo
que ayudaba considerablemente a nuestra posición.
Grafica
9
Si analizan detenidamente la Grafica 10 verán
que el par hizo un movimiento de rango durante las primeras
semanas de Agosto para recién despegar en los
primeros dias de Setiembre. Un operador que haya estado
realizado su gestión de capital bajo el esquema
de correr el Stop posiblemente se vio con su operación
cerrada en 50 o 60 pip’s como máximo. Mientras
aquellos que la dejaron correr vieron como el NZD/USD
se disparaba en Setiembre (un tema de ser pacientes
y hacer seguimiento a los fundamentales sin lugar a
dudas). Para la última semana de Setiembre esta
operación el precio ya se encontraba tocando
la zona del 0.7200- 0.7300 como se aprecia en la grafica.
Grafica
10
Ejemplo 6: GBP/USD
Si
observamos la Grafica 11 vemos nuevamente una marcada
alineación del las SMA’s y del RSI. Para
el día 20 de Mayo del 2009 el sistema ya daba
buenas razones para entrar y lo único como paso
previo era ver si las condiciones a futuro para la libra
seguirían siendo favorables.
Grafica
11
Entramos en compra y en menos de dos semanas la GBP/USD
ya estaba bordeando los 1,000 pips como
máximo de ganancias. De más esta recalcar
que cualquiera de los 4 métodos vistos de gestión
de capital eran aplicables como se puede apreciar en
la Grafica 12.
Grafica
12
Observaciones:
